Aksjeopsjoner Utløpe Date

Utløpsdato (derivater) Hva er en Utløpsdato (Derivater) En utløpsdato i derivater er den siste dagen at en opsjon eller futureskontrakt er gyldig. Når investorene kjøper opsjoner, gir kontraktene dem rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge eiendelene til en forutbestemt pris, kalt en strykpris. innen en gitt tidsperiode, som er på eller før utløpsdatoen. Hvis en investor velger å ikke utøve denne retten, utløper opsjonen og blir verdiløs, og investoren taper pengene betalt for å kjøpe det. BREV NEDE Utløpsdato (Derivater) Utløpsdato for børsnoterte aksjeopsjoner i USA er normalt den tredje fredag ​​i kontraktsmåneden. som er måneden når kontrakten utløper. Men når fredagen faller på ferie, er utløpsdatoen på torsdag umiddelbart før den tredje fredagen. Når en opsjon eller futures-kontrakt er utløpt, er kontrakten ugyldig. Den siste dagen for handel med aksjeopsjoner er fredag ​​før utløpet. Noen alternativer har en automatisk treningsavsetning. Disse alternativene utøves automatisk hvis de er i penger når utløpet utløper. Options Clearing Corporation (OCC) utfører automatisk et anrops - eller salgsalternativ som er minst en cent i penger. Utløps - og opsjonsverdi Generelt, jo lengre en aksje har til utløp, desto mer tid har det til å nå takkprisen, prisen der alternativet blir verdifullt. Faktisk er tidsforsinkelse representert ved ordet theta i opsjonsprisingsteori. Theta er ett av fire greske ord som brukes til å referere til verdiskapene på derivater. De andre tre grekerne er delta, gamma og vega. Alt annet er like, jo mer tid et alternativ har til utløpet, desto mer verdifullt er det. Det er to typer avledede produkter, samtaler og sett. Samtaler gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe en aksje dersom den når en bestemt aksjekurs innen utløpsdato. Putt gir rettighetshaveren rett, men ikke forpliktelse, til å selge en aksje dersom den når en bestemt aksjekurs innen utløpsdato. Det er derfor utløpsdatoen er så viktig for opsjonshandlere. Tidsbegrepet er hjertet i det som gir alternativer sin verdi. Etter at putten eller samtalen utløper, eksisterer den ikke. Med andre ord, når derivatet utløper, beholder investoren ikke noen rettigheter som går sammen med å eie samtalen eller putten. Stockalternativ Utløpssykluser Beslutter å handle et aksjeopsjon krever at du velger en utløpsmåned. Fordi opsjonsstrategier krever endringer i løpet av en handel, må du vite i hvilke måneder opsjonene utløper. Utløpsmåneden du velger, vil ha en betydelig innvirkning på den potensielle suksessen til eventuelle opsjonshandler, så det er viktig å forstå hvordan utvekslingen bestemmer hvilke utløpsmåneder som er tilgjengelige for hver aksje. På et gitt tidspunkt er det minst fire forskjellige utløpsmåneder tilgjengelig for hver aksje på hvilke alternativer som handler. Årsaken til dette er at når opsjonsopsjoner først begynte å handle i 1973, bestemte Chicago Board Options Exchange (CBOE) at det bare ville være fire måneder hvor opsjoner kunne omsettes til enhver tid. Senere, da langsiktige aksjeforventningspapirer (LEAPS) ble introdusert, var det mulig at opsjoner handles i mer enn fire måneder. (For bakgrunnsavlesning på alternativer, se Tutorials for grunnleggende opplæring.) Ikke alle aksjer handler de samme alternativene Du har kanskje lagt merke til at ikke alle aksjer har samme utløpsmåneder som er tilgjengelige. Ser på utløpsmånedene som er tilgjengelige fra september 2008 for tre forskjellige aksjer: Microsoft (Nasdaq: MSFT), CitiGroup (NYSE: C) og Progressiv (NYSE: PGR). Microsoft: september 2008, okt 2008, jan 2009, april 2009, jan 2010 og jan 2011. Progressiv: september 2008, okt 2008, nov 2008 og feb 2009. CitiGroup: september 2008, okt 2008, des 2008, jan 2009, mar 2009 , Jan 2010 og jan 2011. Det første du kanskje ser er at alle tre har september og oktober alternativer tilgjengelig. Deretter har både Microsoft og CitiGroup muligheter i januar 2009, januar 2010 og januar 2011, mens Progressive ikke gjør det. Men så blir det mer forvirrende. For den tredje måneden er det ikke en av månedene som passer for de andre to. Og CitiGroup har en ekstra månedshandel: mars 2009. Nøyaktig hvordan bestemmer børsene hvilke utløpsmåneder som skal være tilgjengelige for hver aksje. For å svare på det spørsmålet, må du forstå historien om hvordan utvekslingene har klart opsjonsutløpssyklusene. Når aksjeopsjoner først begynte å handle, ble hver aksje tilordnet til en av tre sykluser: januar, februar eller mars. Det er ingen mening om hvilken syklus en aksje ble tildelt - det var rent tilfeldig. Aksjer som ble tildelt januar-syklusen, hadde opsjoner bare tilgjengelig i den første måneden i hvert kvartal: januar, april, juli og oktober. Aksjer som ble tildelt februarfasen hadde kun de midterste månedene i hvert kvartal tilgjengelig: februar, mai, august og november. Aksjer i mars-syklusen hadde sluttmåneder i hvert kvartal tilgjengelig: mars, juni, september og desember. De endrede utløpssyklusene Som opsjoner som ble oppnådd i popularitet, ble det snart klart at både gulvhandlerne og de enkelte investorer foretrukket å handle eller hekke på kortere vilkår. Så de opprinnelige reglene ble endret, og i 1990 bestemte CBOE at hver aksje alltid vil ha den nåværende måneden pluss den følgende måneden tilgjengelig for handel. Det er derfor alle tre aksjene i eksempelet ovenfor har september og oktober alternativer tilgjengelig. Hver aksje har minst fire utløpsmånedershandel. Under de nye reglene er de to første månedene alltid de to nærmeste månedene, men for de to lengre månedene bruker reglene de originale syklusene. Det kan bidra til å se på et eksempel. La oss si at det er begynnelsen av januar, og vi ser på en aksje tildelt til januar-syklusen. Under de nyere reglene er det alltid gjeldende måned pluss neste måned tilgjengelig, så januar og februar vil være tilgjengelig. Fordi fire måneder må handle, vil de neste to månedene fra den opprinnelige syklusen være april og juli. Så vil aksjene ha opsjoner tilgjengelig i januar, februar, april og juli. Hva skjer når januar utløper februar er allerede handel, slik at det bare blir nær månedskontrakten. Fordi de to første månedene må handle, vil mars begynne å handle på den første handelsdagen etter utløpsdatoen i januar. Så de fire månedene som er tilgjengelige er februar, mars, april og juli. Nå kommer den vanskelige delen: Når februar opsjonene utløper, blir mars den gjeldende kontrakten. Den følgende måneden, april, handler allerede. Men med mars, april og juli avtaler handel, det er bare tre utløpsmåneder, og vi trenger fire. Så, vi går tilbake til den opprinnelige syklusen og legger til oktober fordi det er neste måned i januar-syklusen etter juli. Så alternativene mars, april, juli og oktober vil nå være tilgjengelige. Den samme begrunnelsen bestemmer hvilke måneder som handles for aksjer i februar og mars sykluser. Legge til LEAPS Hvis en aksje har LEAPS tilgjengelig, vil mer enn fire utløpsmåneder være tilgjengelige. Bare de mest populære aksjene har LEAPS tilgjengelig. Derfor har Microsoft og CitiGroup i vårt eksempel over dem mens Progressive ikke gjorde det. (For bakgrunnsavlesning på LEAPS, se Bruke alternativer i stedet for egenkapital. Bruke LEAPS med krager og bruk LEAPS i et dekket samtaleskrift.) Når du forstår den grunnleggende alternativsyklusen, er det ikke vanskelig å legge til LEAPS. LEAPS er langsiktige alternativer som med noen unntak ikke overstiger tre år og vanligvis handler med en utløpsdato i januar. Hvis en aksje har LEAPS, blir nye LEAPS utstedt i mai, juni eller juli, avhengig av hvilken syklus aksjen er tildelt. Når det er på tide å legge til (eller gå utover) januar i normal rotasjon (ikke inkludert nåværende eller nærtidsavtale), blir Januar LEAPS som er truffet, et normalt alternativ, som også betyr at rotsymbolet endres og en ny LEAPS år er lagt til. La oss gå tilbake og se på våre originale eksempler og gå gjennom det som skjedde med Microsoft og CitiGroup. For Microsoft går vi tilbake til mai 2008. Månedene som er tilgjengelige for Microsoft var da mai 2008, juni 2008, juli 2008, oktober 2008, januar 2009 og januar 2010. Når mai-opsjonene utløp, måtte en annen måned legges til. De to fremre månedene, juni og juli, handlet allerede, som det var neste måned i syklusen: oktober. Så, etter reglene for januar-syklusen, må vi legge til januar utløpsmåned. For en aksje som ikke hadde LEAPS, ville det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak, og det handler de fire månedene juni, juli, oktober og januar 2009. Men Microsoft hadde allerede LEAPS-handel som utløper i januar 2009. Så i stedet de var konvertert til standard alternativer (med tilhørende symbolendring), og januar 2011 LEAPS ble lagt til. Ingenting utenom det skjedde med CitiGroup da mai-opsjonene utløp, siden det var i mars-syklusen. Juni var allerede handel, så bare juli måned måtte legges til. Etter mai-utløpet handlet CitiGroup nå månedene juni, juli, september og desember, pluss LEAPS i januar 2009 og 2010. Men vi kan følge gjennom hva som skjer etter juni utløp. For de vanlige alternativene, juli, september og desember var allerede trading, så alt de trengte å gjøre var å legge til andre forrige måned: august. Men for mars syklus aksjer som CitiGroup januar 2009 LEAPS konvertert til standard alternativer etter juni utløpsdato, og januar 2011 LEAPS ble introdusert på samme tid. Så på mandag etter juni utløp hadde CitiGroup opsjonshandel i juli, august, september, desember og januar 2009, samt LEAPS i januar 2010 og januar 2011. Cycle-three aksjer følger samme fremgangsmåte, der 2009 LEAPS konvertere til vanlige alternativer etter utløpsdatoen i juli, og 2011 LEAPS blir lagt til. Hvordan kan du fortelle hvilken syklus en aksje er på Du kan ikke fortelle hvilken syklus en aksje er på ved å se på de to første månedene: alle aksjer vil ha de månedene som er tilgjengelige. For å finne ut syklusen, må du se nærmere på tredje og fjerde måned. Du kan vanligvis fortelle fra den tredje utløpsmåneden som er tilgjengelig. Bare fortsett å legge til tre måneder til den tredje måneden til du kommer til januar, februar eller mars. CitiGroup har desember som tredje kontraktsmåned. så hvis vi legger til tre måneder kommer vi til mars. Vi vet derfor at CitiGroup er i mars-syklusen. Når det er sagt må du være forsiktig hvis den tredje måneden ut skjer for januar. Mens det faktisk kan bety at aksjene er i januar-syklusen, vil alle aksjer med LEAPS også ha januar opsjonshandel. I så fall må du se lenger ut for å se hva den fjerde måneden er for å bekrefte hvilken syklus aksjen er på. I eksemplet ovenfor har Microsoft april tilgjengelig, så vi vet sikkert at det er i januar-syklusen. Konklusjon Alternativutløpssykluser for aksjer kan virke litt forvirrende, men hvis du tar litt tid å forstå dem, blir de andre natur. Fordi du kanskje må gjøre justeringer i løpet av en handel, kan det være svært viktig å vite hvilke utløpsmåneder som vil bli tilgjengelige i fremtiden. Forstå utløpssyklusene er bare en måte å hjelpe deg med å øke suksessraten din når du handler. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Oppsigelser Utløpt Forklaring De har en tidsbegrensning. Det er helt annerledes enn hvordan aksjer handler. Så hvis du kommer til å handle alternativer, du kommer til å beherske ins og outs av opsjoner utløp. Denne veiledningen vil svare på hvert enkelt spørsmål. Hvorfor Options Expiration (OpEx) er så viktig. Hvis du kommer fra en retningsbasert handelsbakgrunn (betyr lang eller kort), setter du sannsynligvis bare fokus på hvor en aksje eller marked går. Men det er bare en del av opsjonshandelsligningen. Det er kjent som delta. De sanne risikoene i opsjonsmarkedet kommer fra to ting: Theta - endringen av en opsjonspris over tid Gamma - følsomheten for prisbevegelsen En manglende forståelse av disse risikoen betyr at du vil sette porteføljen i fare. spesielt ettersom valgmuligheter utløp nærmer seg. Hvis du er i mørket om den ekte mekanikken til valgutløpet, må du sørge for at du leser dette før du handler et annet alternativ. Hvordan virker opsjonens arbeid Når det kommer til det, handler det finansielle markedet om kontrakter. Hvis du kjøper en aksje, er det i utgangspunktet en kontrakt som gir deg en del eierskap til et selskap i bytte mot en pris. Men opsjoner handler ikke om eierskap. Dens om overføring eller risiko. Det er en kontrakt basert på transaksjoner. Det finnes to typer alternativer, en samtale og et sett. Og du har to typer deltakere, kjøpere og selgere. Det gir oss fire utfall: Hvis du er en opsjonskjøper, kan du når som helst bruke denne kontrakten. Dette er kjent som utøvelse av kontrakten. Hvis du er en opsjons selger, har du en forpliktelse til å handle lager. Dette kalles oppgave. På den tredje lørdagen i måneden, hvis du har noen alternativer som er i pengene. du vil bli tildelt. Denne prosessen er kjent som oppgjør. Transaksjonen i disse alternativene blir håndtert mellom deg, megleren og Options Clearing Corporation. Du vil aldri håndtere direkte med handelsmannen på den andre siden av alternativet. Hvis du er lange alternativer som er i pengene, vil du automatisk starte oppgjørsprosessen. Hvis du ikke vil at dette skal skje, må du ringe megleren. Hvorfor ikke ut av pengene-alternativene blir tildelt Hvert alternativ har en pris som kjøperen kan kjøpe eller selge aksjen - dette kalles strike-prisen. Hvis det er billigere å få aksjene på markedet, hvorfor vil du bruke alternativet hvis aksjen handler på 79, noe som gir mest mening. Kjøpe aksjen på markedet på 79 Eller bruke muligheten til å kjøpe aksjen på 80 Den første, selvsagt. Så inntil utløpet, vil disse ut av pengene alternativene utløpe verdiløs. Hva er opsjonsdatoene Teknisk, utløp skjer på lørdag. Det er da oppgjøret faktisk skjer. Men siden markedene faktisk ikke handler på lørdag, behandler vi fredag ​​som den effektive utløpsdatoen. For månedlige opsjonskontrakter, er utløpet den tredje fredagen i hver måned. Med introduksjonen av ukentlige opsjoner i blandingen, har vi nå opsjoner som utløper hver eneste fredag. CBOE har en praktisk kalender som du kan laste ned og skrive ut på skrivebordet ditt. Er det unntak Det er en håndfull klumpete utløpsdatoer på bestemte valgbrett. For månedlige SPX-opsjoner, stopper de handel på torsdag, og oppgjørsverdien er basert på en åpningsutskrift fredag ​​morgen. Disse kontraktene er kontantgjeld, noe som betyr at det ikke er noen sanne oppdrag, men i stedet ser du på egenkapitalen av opsjonene og konverterer den til kontanter. Heres hvor det kan bli rart. SPX ukentlige opsjoner avgjøres fredag ​​på slutten. Så hvis du handler rundt OpEx med SPX må du sjekke om det er en ukentlig eller månedlig kontrakt. Hvordan handler alternativene ved utløp Når vi ser på prissetting av alternativer, følger vi vanligvis en tradisjonell modell. Vi kan se på de tingene som påvirker alternativprisene, kjent som grekerne. Men når markedet hovder inn i opsjonsutløp, kan rare ting skje. Det er veldig likt å sammenligne tradisjonell partikkelfysikk med det som skjer på kvante nivå. Det er et konsept som jeg kaller gamma impulsen. Hvis du ser på et anropsalternativ til utløp, har den denne risikoprofilen: Yup. Det er et anropsalternativ. Vi vet at hvis alternativet er ute av pengene, vil det ikke ha noen retningseksponering (0 delta), og hvis alternativet er i pengene, vil det oppføre seg som lager (100 delta). Legg merke til to forskjellige verdier for delta. Gamma av et alternativ er endringen av delta i forhold til pris. Så det er denne diskontinuiteten rett til streikprisen - og gamma av alternativet kan representeres av en dirac-funksjon. Dette er hva jeg kaller en gamma-impuls. Ikke bli fanget på feil side av dette. Hvis du har et alternativ som skifter fra OTM til ITM veldig raskt, endres risikene dine drastisk. Hva om jeg ikke har nok penger til å dekke oppdrag Dette er hvor det blir interessant. Og derfor må du være ekstra årvåken til utløpet. Hvis du har et kort alternativ som går inn i pengene til utløp, må du oppfylle denne transaksjonen. Hvis du ikke har nok kapital, vil du få et marginanrop på mandag. Du har også gaprisiko. Dette skjedde med meg tilbake i 2007. Jeg hadde en ganske anstendig størrelse jern kondor i BIDU. Dette var tilbake før deres 10: 1-splittelse. Jeg fant på lørdag at de korte alternativene hadde gått ut i pengene, og at jeg nå hadde en betydelig lang posisjon på BIDU. Jeg var heldig nok til å se BIDU gapet opp påfølgende mandag, og jeg forlot for en gevinst. Men. aldri igjen. Pass på at bøkene dine er ryddet ut av alt i pengene alternativene hvis du ikke vil bli tildelt. Hva om jeg kortslår et anrop uten lager Hvis du har et solgt anrop, vil du bli gitt en kort stilling hvis du ikke eier aksjen allerede. Dette er kjent som en naken samtale enn et dekket anrop. Margin for å holde denne korte er bestemt av megleren, og for å eliminere den korte må du kjøpe for å lukke på den aktuelle aksjen. Hva med valgmuligheter kan du få tildelt tidlig Det finnes to typer alternativer: amerikansk og europeisk. Med europeisk stil kan du ikke bli tildelt tidlig. Med amerikansk stil kan du få tildelt når opsjonskjøperen føles som den. Hva om jeg ikke vil bli tildelt Så du kommer inn i opsjonsalternativer med korte alternativer som er i pengene. Og du vil ikke være kort aksjen eller eie aksjen. Løsning 1: Kom aldri ned til opsjonsutløpet med i pengemulighetene. Vær proaktiv med dine handler. Løsning 2: Lukk inn pengeralternativet helt. Dette kan være vanskelig i opsjonsfristen da likviditeten vil tørke opp og du vil bli tvunget til å ta en dårligere pris. Løsning 3: Rull alternativet ut i tid eller pris. Disse typer ruller, som beskrevet i valgmulighetene for kurshandel, vil flytte posisjonen din til en annen kontrakt som har mer tidsverdi, eller er ute av pengene. Disse kalles kalenderuller, vertikale ruller og diagonale ruller. En god tommelfingerregel er at hvis alternativet ditt ikke har noen ekstrinsic verdi (tidspremie) igjen, må du justere posisjonen din. Hvordan tjene penger på handel rundt utløpet På grunn av den gammaimpulsen vi snakket om tidligere, er risikoen og fordelene mye, mye høyere i forhold til normale alternativer. Theres to grupper av OpEx handler å vurdere: alternativ kjøp strategier og alternativ salg strategier. Alternativ kjøp strategier forsøker å tjene penger hvis den underliggende aksjen ser en raskere bevegelse enn hva alternativene er prissetting i. Profitten kommer teknisk fra deltaet (retningseksponering), men siden det er en lang gammahandel, kan din retningseksponering endres raskt som fører til enorme fortjenester på kort sikt. Hovedrisikoen her er tidsforfall. Alternativ salg strategier forsøker å tjene penger hvis aksjen ikke beveger seg rundt så mye. Siden du selger alternativer, vil du kjøpe dem tilbake til en lavere pris. Og siden opsjonsprinsippet faller veldig raskt inn i OpEx, kommer hoveddelen av fortjenesten fra theta gevinster. Din hovedrisiko er hvis aksjen beveger seg mot deg og din retningseksponering blåses ut. Alternativer Ekspansjonshandelsstrategi Eksempler Vi handler rundt OpEx på IWO Premium. Her er noen av strategiene vi bruker: Ukentlig Straddle Buys Dette er et rent volatilitetsspill. Hvis vi tror alternativmarkedet er billig nok og aksjen er klar til å flytte, vil vi kjøpe ukentlige straddles. Som et eksempel ble en varsling sendt ut for å kjøpe AAPL 517.50 straddle for 5.25. Hvis AAPL så mer enn 5 punkter i bevegelse i begge retninger, må du være på breakeven. Alt mer ville være profitt. Neste dag flyttet AAPL over 9 poeng, noe som resulterte i et overskudd på over 400 per linje: Denne handelen er risikabelt fordi den har muligheten til å gå fullt ut på mindre enn 5 dager. Posisjonering og aggressiv risikostyring er nøkkelen her. Spread Sale Fades Når en enkelt aksje går parabolisk eller selger av hardt, vil vi se for å forsvinne handelen ved å kjøpe enten penger i penger eller ved å selge OTM-spreads. Da markedet solgte hardt i desember og VIX spikket opp, var premien i SPX-weeklies høy nok til å selge dem. Så et varsel ble sendt ut for å selge SPX 17501745 satt spredt for 0.90: Når risikoen kom ut av markedet, var vi i stand til å fange full kreditt på handel. Lotto-billetter Dette er høyrisiko, høyverdige handler som spekulerer strengt på retningen av en aksje. Vanligvis vil en aksje utvikle et kortsiktig teknisk oppsett som ser ut til å løse seg selv i løpet av timer i stedet for dager. På grunn av den korte tidsrammen var det behagelig å kjøpe ukentlige samtaler eller setter. Disse handler er kun laget i chat-rommet, da de beveger seg raskt og veldig risikabelt. Dette er bare noen av handlingene vi tar innenfor IWO Premium Framework. Hvis du føler at det passer for deg, kan du se vår handelsservice. Kommentarer til denne oppføringen er stengt. Gjest 4 år siden Jeg har hørt at ukentlige valg ikke kan tildeles. Er det sant Brent 4 år siden Det helt usanne. Ukentlige alternativer kan utøves og tilordnes akkurat som noe annet alternativ. Hele grunnen til at det heter et alternativ er fordi noen har muligheten til å utøve den (og dermed tildele en selger). stockpick 4 år siden Hva skjer når en stor del av anropsalternativet utløper. Eksempel, nå er SCTY trading nær 60. 3000 anropsalternativ utløper om noen dager med X60. Jeg er sikker på at dette ikke er tilfeldig. Kan du forklare hva som skjer Og hva som vil skje etter utløpet. Er de alternativene som holder aksjen nede eller er aksjen stupe i 1 uke? Oppsigelsestidspunkt 2017 Copyright-kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy (oppdatert). Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top Stories